Moving Average Annahmen

Angesichts einer Zeitreihe xi möchte ich einen gewichteten gleitenden Durchschnitt mit einem Mittelungsfenster von N Punkten berechnen, wobei die Gewichtungen für neuere Werte über ältere Werte sprechen. Bei der Wahl der Gewichte verwende ich die bekannte Tatsache, daß eine geometrische Reihe gegen 1 konvergiert, d. H. Sum (frac) k, sofern unendlich viele Begriffe genommen werden. Um eine diskrete Zahl von Gewichtungen zu erhalten, die zu einer Einheit summieren, nehme ich einfach die ersten N-Terme der geometrischen Reihe (frac) k und normalisiere dann ihre Summe. Bei N4 ergeben sich zum Beispiel die nicht normierten Gewichte, die nach Normalisierung durch ihre Summe ergibt. Der gleitende Mittelwert ist dann einfach die Summe aus dem Produkt der letzten 4 Werte gegen diese normierten Gewichte. Diese Methode verallgemeinert sich in der offensichtlichen Weise zu bewegten Fenstern der Länge N und scheint auch rechnerisch einfach. Gibt es einen Grund, diese einfache Methode nicht zu verwenden, um einen gewichteten gleitenden Durchschnitt mit exponentiellen Gewichten zu berechnen, frage ich, weil der Wikipedia-Eintrag für EWMA komplizierter erscheint. Was mich fragt, ob die Lehrbuchdefinition von EWMA hat vielleicht einige statistische Eigenschaften, die die obige einfache Definition nicht oder sind sie in der Tat gleichwertig? Zuerst gehen Sie davon aus 1), dass es keine ungewöhnlichen Werte Und keine Pegelverschiebungen und keine Zeittrends und keine saisonalen Dummies 2), dass das optimale gewichtete Mittel Gewichte aufweist, die auf eine gleichmäßige Kurve fallen, die durch einen Koeffizienten 3 beschreibbar ist), dass die Fehlerabweichung konstant ist, dass es keine bekannten Ursachenreihen gibt Annahmen. Ndash IrishStat Okt 1 14 am 21:18 Ravi: In dem gegebenen Beispiel ist die Summe der ersten vier Ausdrücke 0,9375 0,06250,1250.250,5. Die ersten vier Ausdrücke haben also 93,8 des Gesamtgewichts (6,2 ist im abgeschnittenen Schwanz). Verwenden Sie diese, um normierte Gewichte zu erhalten, die zu einer Einheit durch Reskalierung (dividieren) um 0,9375 zusammenkommen. Dies ergibt 0,06667, 0,1333, 0,267, 0,5333. Ndash Assad Ebrahim Ich habe festgestellt, dass die Berechnung der exponentiell gewichteten laufenden Durchschnitte mit overline leftarrow overline alpha (x - overline), alphalt1 ist eine einfache einzeilige Methode, die leicht, wenn auch nur annähernd interpretierbar in Bezug auf Eine effektive Anzahl von Proben Nalpha (vergleichen Sie diese Form an die Form für die Berechnung der laufenden Mittelwert), erfordert nur das aktuelle Datum (und den aktuellen Mittelwert), und ist numerisch stabil. Technisch integriert dieser Ansatz alle Geschichte in den Durchschnitt. Die beiden Hauptvorteile bei der Verwendung des Vollfensters (im Gegensatz zum verkürzten, in der Frage diskutierten) liegen darin, dass es in einigen Fällen die analytische Charakterisierung der Filterung erleichtern kann, und es reduziert die Fluktuationen, die bei sehr großen (oder kleinen) Daten induziert werden Wert ist Teil des Datensatzes. ZB betrachten Sie das Filterergebnis, wenn die Daten alle null sind, mit Ausnahme eines Datums, dessen Wert 106 ist. Antwortete Nov 29 12 bei 0: 33Stunning Grafiken Eigene MoneyStream Volumen Buzz Sofortige EasyScans auf 1000s von Aktien Set Alarme auf Indikatoren Zeichnungen Nehmen Sie Notizen, während Sie forschen Sieger SC Reader Choice 1993-2016 TC2000 Gold 29,99Monat TC2000 Platin 89,98Monatsversion 16 Spezielles Angebot abgestimmt Best Again Mobile Tabletten Papierkonten für die Praxis des simulierten Handels Manuelle Sortierung von persönlichen Watchlists Echtzeitoptionsdaten Aktuelle Ausgabedaten Neue benutzerdefinierte Diagramm-Symbolleisten Neuer Drilldown Webinar: EasyScans für Ihre bevorzugten Setups - Breakouts, Konsolidierungen Divergenzen Die meisten Grafikkonfigurationen nehmen eine der drei Hauptformen auf: Breakout, Konsolidierung oder Divergenz. In diesem Webinar werden Michael und Julia Sie Schritt-für-Schritt durch die einfachste Art des Scannens für jede dieser großen Formationen zu gehen. Youll sehen Scanning-Techniken, die leicht zu erlernen, einstellbar für Ihre eigenen Anwendungen und wiederverwendbar sind. Momentumindikatoren charakterisieren Preisrichtung und Beschleunigung. Viele von ihnen verhalten sich ähnlich und verfügen über bewährte Praktiken in der Interpretation. Treten Sie Julia und Michael bei einer Diskussion der Impulsindikatoren bei. Sie können einen neuen Indikator finden, um Ihre Favoriten oder eine neue Verwendung für einen Indikator hinzuzufügen, den Sie längst verwendet haben. Pivot Points werden von vielen professionellen Händlern verwendet, um wahrscheinliche Schlüsselpreise zu identifizieren. Wenn du neu bei Pivot Points bist oder mehr darüber erfahren möchtest, melde dich bei Michael und Julia für eine Diskussion darüber, was Pivot Points sind und wie sie funktionieren. Youll lernen Lehrbuch Interpretation und wird ein besseres Verständnis der realen Welt Anwendung durch aktuelle Diagramm Beispiele zu gewinnen. Julia und Michael werden spezifische Anwendungen für benutzerdefinierte Formeln, die sie gefunden haben, von unschätzbarem Wert zu teilen. Youll in der Lage sein, Aktien mit zinsbullischen Schließungen, Konsolidierungsmuster und sogar, wie Sie eine hintere durchschnittliche True Range Stop-Indikator zu identifizieren. Nehmen Sie, was Sie lernen und wenden diese leicht zu erlernen Konzepte zu schreiben Formeln, die Ihre eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Was sollten Sie tun, wenn Sie für Bestände mit sehr spezifischen Eigenschaften scannen möchten Sie schreiben eine benutzerdefinierte Formulierung, natürlich nicht sicher, wie Sie das tun, sagen Sie Julia für eine Einführung in das Schreiben von benutzerdefinierten Formeln. Theyll bieten Ihnen alle Informationen youll müssen Sie sofort loslegen. Je mehr organisiert und methodisch Ihre Chart-Forschung, desto effektiver youll als Händler. Treten Sie Julia und Michael bei, um die nützlichen Tipps und Tricks für das Hinzufügen von Effizienz zu Ihrer Forschungsroutine zu lernen. Theyll Highlight Best Practices im Scannen, Charting und Watchlist-Management. Dieser Ansatz ist so einfach und gründlich, können Sie leicht verwenden Sie es jeden Tag. TC2000 überwacht irgendeine Bedingung, Preispunkt oder Trendlinie für jedes mögliches Symbol und informiert Sie sofort, wenn dieser Vorrat Ihr gewünschtes Ziel schlägt. Wenn Sie ein interessantes Diagramm finden, setzen Sie eine Warnung, um Ausbrüche, Trendänderungen oder technisches Verhalten zu überwachen und erhalten Sie sofort eine E-Mail oder SMS. Verbinden Sie Julia und Michael, wie sie Ihnen zeigen, wie Sie Worden-Server beobachten können Sie Aktien für Sie Werden ein besserer Trader erfordert immer ein besseres Rekordhüter. 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Schließen Sie sich Julia und Michael an, da sie Ihnen einfache Möglichkeiten zur Erstellung einer relevanten Liste von Twitter-, News-, TC2000-Benutzer - und Firmenkalender-Posts zeigen, um bei Ihren Bestandsentscheidungen zu helfen. Viele der effektivsten Preis-Muster auf Aktien-Charts treten in irgendeiner Form der Konsolidierung. Das Finden von Aktien in der Konsolidierung ist ein einfacher Weg, um eine WatchList von Kandidaten bereit, ihren nächsten Schritt zu machen bauen. Julia Ormond und Michael Thompson teilen sich die Kriterien, die Kreation, den Gebrauch und die Ergebnisse eines ihrer einzigartigen EasyScans zur Konsolidierung. WatchList-Spalten in TC2000 ermöglichen es Ihnen, jede WatchList durch eine beliebige Bedingung oder einen Wert zu klassifizieren. Schließen Sie sich Julia und Michael an, da sie eine Reihe von einzigartigen Möglichkeiten zeigen, WatchList-Spalten zu kombinieren und zu speichern, damit Sie sie auf jede beliebige WatchList anwenden können. Ob mit technischen Indikatorwerten, Grundlagen, Preisleistungskriterien oder sogar eigene Formulierungen, diese Säulensätze sind von unschätzbarem Wert, um WatchLists sofort zu sortieren. Es ist einfach, mehrere Preisplots auf einem Diagramm in TC2000 zu vergleichen. Diese Technik schafft leicht verständliche relative Festigkeitsbeziehungen zwischen Symbolen. Leicht machen Äpfel-zu-Äpfel Vergleiche zwischen Aktien, ETFs, Indizes oder alle damit zusammenhängenden Symbole, die Sie wollen. Youll sofort sehen Aktien bewegen zusammen oder divergieren und wie sie gegeneinander durchführen. Es ist wichtig, die Analyse-Tools, die Sie benötigen an Ihren Fingerspitzen. Erfahren Sie, Layouts in TC2000 von Grund auf neu zu erstellen und Ihre Handelsumgebung anzupassen. Kombinieren Sie Tool-Fenstern wie WatchLists, Charts, News, EasyScans und vieles mehr, um Layouts zu erstellen, die Ihre Recherche rationalisieren. 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Finden relevante und handelbare Charts können eine Herausforderung, die Sie benötigen Werkzeuge, die es einfacher zu machen. TC2000s WatchList Sortierfunktionen sind einfach und leistungsstark. Sie bieten eine einfache Möglichkeit, die bestmöglichen Aktien zu finden und nehmen einige der Beinarbeit aus der Suche nach großen Charts.